La Procesión de la Virgen de los Dolores es la primera procesión que organiza la cofradía en la tarde del Viernes de Dolores (dos días antes del Domingo de Ramos). En ella, siempre se ha portado la imagen de la Virgen Dolorosa que se venera en una de las capillas de la iglesia de San Vicente Mártir de Abando. Hay que destacar que es la procesión con la que comienza la Semana Santa de Bilbao.

Con la incorporación de la imagen de Padre Jesús de Pasión en 2001 al patrimonio de la cofradía, éste acompaña a la Virgen de los Dolores por los Jardines de Albia y las calles adyacentes.

Antes de que apareciera la Cofradía de la Pasión, era organizada por la Tercera Orden de los Servitas que tenía su sede en la misma parroquia, y era el colofón a su tradicional Novenario en honor a la Virgen Dolorosa.

Es difícil precisar su origen, pero hay noticias de ella a principios del siglo XX, por lo que su antigüedad es presumiblemente mayor. Por lo tanto, es la cuarta procesión más antigua de las que tienen lugar en Bilbao y cuenta con una gran tradición y cariño por parte de la feligresía. Tras un parón en los años 70 y 80, fue recuperada en 1994.